Elastisch Gewichtsbelastend

Elastic Volume Weighted Moving Average Der Elastic Volume Weighted Moving Average ist ein Trendindikator, der das durchschnittliche Volumen in seiner gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet. Der Benutzer kann die Eingabe (schließen), den Multiplikator und die Periodenlänge ändern. Dieser Indikator8217s Definition ist weiter in den kondensierten Code in der folgenden Berechnung angegeben. Wie man mit dem elastischen Volumen handelt Gewichteter gleitender Durchschnitt Das EVWMA kann in Verbindung mit anderen Indikatoren als Tendenzindikator benutzt werden. Es werden keine Handelssignale berechnet. So greifen Sie in MotiveWave zu Zum Anfang gehen Sie zu Study gtVolume BasedgtElastic Volume Weighted MA oder gehen Sie in das obere Menü, wählen Sie Add Study. Starten Sie die Eingabe in diesem Studiennamen, bis Sie sehen, es erscheint in der Liste, klicken Sie auf den Namen der Studie, klicken Sie auf OK. Wichtiger Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte beachten Sie unsere Erklärung zur Risikoprüfung und Leistungsverzicht. Berechnungsmethode Gleitender Durchschnitt (ma) Benutzerdefiniert, Standardwert ist SMA-Eingangspreis (Benutzerdefiniert, Standardwert ist Schlusskurs) Multuserweiterung, Voreinstellung 20 Periodenbenutzereingabe, Voreinstellung 40 Index Aktuelle Balkenzahl, avVol Durchschnittsvolumen prevE previousEVWMAElastic Volume Weighted Moving Average - eVWMA Elastischer Volumengewichteter gleitender Durchschnitt - Die eVWMA-Position ist ein Handelsindikator und wurde am 8. Dezember 2009 von Brian Brown entwickelt. Die Kennzeichnung dieser technischen Analyse bat 12 Zeilen Code. Der Indikator heißt elasticvolumewma und wird mit JScript. Net implementiert. Es erhält 2 Argumente. Die verschiedenen Variablen sind: Periode (Typ: Nummer - Standardwert: 0): Zeitspanne Coeff (Typ: Nummer - Standardwert: 0): Koeffizient Beispiel: p elasticvolumewma (0, 0) (Elasticvolumewma (0, 0), Elastic Volume Weighted Moving Average - eVWMA, colorRed) Zukünftige Bars: Die Funktion verwendet keine zukünftigen Balken. Es nutzt null Vergangenheit Bars. Suchbegriffe, die verwendet wurden, um dieses Handelsobjekt zu finden, sind evwma, Elastisches Volumen Weighted Moving Average, Volumen gewichteter gleitender Durchschnitt, Indikator evwma, Elastic Moving Average Das Handelsobjekt wird unter folgenden Kategorien gespeichert: Technische AnalyseJune 2001 TRADERS TIPS TradeStation EasyLanguage Christian Friess elastisches Volumen - (EVwma), der im Artikel Elastic Moving Averages an anderer Stelle beschrieben ist, kann als Indikator in TradeStations EasyLanguage wie folgt implementiert werden: Der Standardwert für die Preissetzung wird auf den Close-Wert gesetzt. Dies kann bearbeitet werden, wenn der Indikator auf ein Diagramm angewendet wird. Der Benutzer kann mit anderen Werten für den Preis experimentieren, wie z. B. MedianPrice. MedianPrice ist eine integrierte Funktion in EasyLanguage, die zurückkehrt (High Low). 2. Wenn die Volumenangaben auf dem Diagramm zu groß sind, kann dies zur Laufzeit zu Überlauffehlern führen. In einem solchen Fall sollte der Benutzer die Lautstärke verringern, indem er den VolumeDivisor-Eingang erhöht (die Standardeinstellung von 1 ergibt keine Skalierung). Schließlich wird der Standardwert für das Gesamtvolumen N auf 100.000 gesetzt. Wenn sich herausstellt, dass diese weniger als das skalierte Volumen an einem beliebigen Balken auf dem Diagramm ist, ist die Anzeige dazu ausgelegt, eine flache Linie von dort aus zu zeichnen. In einem solchen Fall muss N erhöht werden. Dieser Code steht auf der Website von TradeStation Technologies zum Download zur Verfügung. Suchen Sie die Datei ElasticVwma. Els. - Ramesh Dhingra, Produktmanager, EasyLanguage TradeStation Technologies, Inc. (ehemals Omega Research, Inc.) Eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. TradeStation GO ZURÜCK MetaStock für Windows In seinem Artikel Elastic Moving Average in dieser Ausgabe, Christian Fries Führt die eVWMA-Anzeige ein. Um dieses Kennzeichen in MetaStock neu zu erstellen, wählen Sie im Menü Extras den Indicator Builder aus. Klicken Sie auf Neu, und geben Sie die folgende Formel ein: --Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. equis GEHEN SIE ZURÜCK MetaStock für Windows Die Formeln, die Gordon Gustafson in seinem Artikel in dieser Ausgabe behandelt, Welche Volatility Measure in MetaStock 6.52 oder neu erstellt werden kann höher. Um diese Indikatoren in MetaStock neu zu erstellen, wählen Sie im Menü Extras den Indicator Builder aus. Klicken Sie auf Neu, und geben Sie die folgenden Formeln ein: Standardabweichungsbänder Durchschnittliche True Range-Bänder - Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. equis GEHEN ZURÜCK NeuroShell Trader Christian Friess elastischer gleitender Durchschnitt (eVWMA), beschrieben in seinem Artikel in dieser Ausgabe, Kann leicht in NeuroShell Trader implementiert werden, indem die NeuroShell Traders-Fähigkeit genutzt wird, externe Dynamic Linked Libraries aufzurufen. Dynamic Linked Libraries können in C, C, Power Basic (auch Visual Basic mit einem unserer Add-On-Pakete) und Delphi (Abbildung 1) geschrieben werden. ABBILDUNG 1: NEUROSHELL TRADER. Heres der Power Basic Quellcode für den elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt, um die DDL für den NeuroShell Trader zu schaffen. Weve rekonstruierte den elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (eVWMA) für NeuroShell Trader und schrieb ihn für Standardabweichungsbänder auf der NeuroShell Trader kostenlosen technischen Support-Website herunter. Wir bieten auch den Code auf der Website, so dass, wenn Sie Änderungen daran vornehmen möchten, können Sie dies tun. Nach dem Herunterladen des benutzerdefinierten Indikators können Sie es einfach einfügen (Abbildung 2) oder kombinieren Sie es mit einem unserer mehr als 800 integrierten Indikatoren in eine Chart-, Vorhersage - oder Handelsstrategie. ABBILDUNG 2: NEUROSHELL TRADER. Ein NeuroShell-Trader-Diagramm zeigt den elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt an. Benutzer von NeuroShell Trader können auf die STOCKS amp COMMODITIES Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlosen technischen Support-Website, um eine Kopie dieser oder früheren Traders Tipps für NeuroShell Trader herunterladen. Für weitere Informationen über NeuroShell Trader, besuchen Sie NeuroShell. - Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell NeuroShell Händler, in dem Volatility Measure in dieser Ausgabe, Gordon Gustafson vergleicht Standardabweichung und echte Bandbreite als Massnahmen der Volatilität. Um jedes Band im NeuroShell Trader zu erstellen (Abbildung 3), wählen Sie New Indicator. Aus dem Menü Einfügen und erstellen Sie jede der folgenden Indikatoren mithilfe des Indikator-Assistenten: Beachten Sie, dass die echte Range-Anzeige in der NeuroShell Trader Advanced Indicator Set hinzugefügt wird und ist auch zum kostenlosen Download von der Ward Systems Group kostenlosen technischen Support-Website . Um die Standardabweichung und die durchschnittlichen wahren Bereichsindikatoren in NeuroShell Trader wie Gustafson in der letzten Hälfte seines Artikels zu testen, können Sie die drei Trading-Strategien, die unten gezeigt werden, erstellen. Da NeuroShell Trader nicht nur auf eine Handelsstrategie pro Chart beschränkt ist, können Sie alle drei Handelsstrategien auf einem Chart erstellen und anzeigen. Um eine Handelsstrategie zu erstellen, wählen Sie Neue Handelsstrategie. Aus dem Menü Einfügen und geben Sie die Eintritts - und Austrittsbedingungen an den entsprechenden Stellen des Trading Strategy Wizards ein: Wenn Sie NeuroShell Trader Professional besitzen, können Sie auch auswählen, ob die Systemparameter optimiert werden sollen oder nicht. Um die Handelsstrategie für den Handel mit 510.000 SampP-Verträgen einzurichten, drücken Sie einfach die Modify Trading Strategy Parameters. , Wählen Sie die Option Kaufen Sie einen festen Dollarbetrag, legen Sie den gewünschten Dollarbetrag auf 510.000 und legen Sie dann den Punktwert für Futures-Kontrakte auf 250 fest. Verwenden Sie nach dem Backtesting jeder Handelsstrategie die Detaillierte Analyse. Um die Backtest - und Trade-by-Trade-Statistiken für das System anzuzeigen. Benutzer von NeuroShell Trader können zum Abschnitt STOCKS amp COMMODITIES der NeuroShell Trader-Website für kostenlose technische Unterstützung gelangen, um ein Beispiel-StndDev - und Atr-Band-Diagramm herunterzuladen, das die durchschnittliche wahre Bereichsanzeige enthält. Für weitere Informationen über NeuroShell Trader, besuchen Sie NeuroShell. - Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell GEHEN ZURÜCK AIQ Tradingexpert In welcher Volatilität Messen Sie in dieser Ausgabe, Gordon Gustafson vergleicht Standardabweichung mit dem durchschnittlichen wahren Bereich als Maß für die Volatilität. Hier ist der AIQ TradingExpert Pro-Code für das Plotten beider Arten von Bändern. --AIQ Technischer Support GO BACK TradingSolutions Der Artikel Welches Volatility Measure von Gordon Gustafson in dieser Ausgabe präsentiert einen Vergleich der Handelsbänder mit der durchschnittlichen true range Funktion und die Standardabweichung Funktion. Diese Bandfunktionen können wie folgt in TradingSolutions eingegeben werden (Abbildung 4): Alternativ können Sie die vorhandenen Bollinger Bands Funktionen als Standardabweichungsbänder verwenden. ZURÜCK TradingSolutions Der Artikel in dieser Ausgabe Elastic Moving Average von Christian Fries präsentiert einen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt basierend auf dem Prozentsatz der Anzahl der schwimmenden Aktien, die gehandelt werden. Die Formel für diesen Durchschnitt in TradingSolutions würde wie folgt aussehen: Alle diese Funktionen sind in einer Funktionsdatei verfügbar, die von unserer Website im Bereich Solution Library heruntergeladen werden kann. Sie können dann mit Importfunktionen in TradingSolutions importiert werden. Aus dem Menü Datei. Um eine dieser importierten Funktionen auf eine Aktie oder Gruppe von Aktien anzuwenden, wählen Sie Neues Feld hinzufügen. Aus dem Kontextmenü für die Aktie oder Gruppe wählen Sie Berechnen einen Wert. , Und wählen Sie dann die gewünschte Funktion aus der Gruppe Traders Tips Functions. --Gary Geniesse, Trading Project Lead NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 infotradingsolutions, Trading GO BACK InvestorRT The InvestorRT Diagramm in Abbildung 5 zeigt die elastische volumengewichteten Durchschnitt bewegen (eVWMA) in weiß gezeichnet, die beide überlagern Die Leuchter und Volumen Bars einer Tages-Chart von Microsoft. ABBILDUNG 5: InvestorRT. Diese InvestorRT-Grafik zeigt den elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (eVWMA), der in Weiß gezeichnet ist, wobei er sowohl die Leuchter als auch die Volumenbalken einer Tageskarte von Microsoft überlagert. Um diese Zeile zu einem Diagramm in InvestorRT hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Add Technical Indicator in der Hauptsymbolleiste und wählen Sie Elastic Volume Weighted MA aus der Liste. Die eVwma-Linie im obigen Diagramm wird unter Verwendung der in Abbildung 6 dargestellten Einstellungen erstellt. Abbildung 6: InvestorRT. Die eVWMA-Linie im Diagramm in Abbildung 6 wird mit den hier dargestellten Einstellungen erstellt. Die zweite Volumenperiodenoption, Durchschnittliches Volumen verwenden, gibt dem Benutzer die Möglichkeit, seine Volumenperiode auf ein Vielfaches des durchschnittlichen Volumens des Symbols in dem Diagramm zu gründen, wodurch der Indikator sowohl symbolunabhängig als auch zeitrahmenunabhängig ist. Wenn entweder der Zeitrahmen oder das zugrunde liegende Symbol in diesem Diagramm geändert wurden, würden die eVWMA-Einstellungen weiterhin gelten, wobei die neue Volumenperiode auf der neuen Ticker-Symbol-Zeitrahmen-Kombination basiert. Dieser Aspekt ist besonders nützlich bei Scans, bei denen das eVWMA-Token Evw ist. --Chad Payne, Linn Software, Inc. 800 546-6842, saleslinnsoft linnsoft GO ZURÜCK InvestorRT In welcher Volatilität messen in dieser Ausgabe, Gordon Gustafson vergleicht Standardabweichung und echte Bandbreite als Massnahmen der Volatilität. Er betrachtet die Frage: Ist die mittlere wahre Reichweite eine Annäherung, die der Standardabweichung als Maß für die Volatilität überlegen ist. Das InvestorRT-Diagramm in Abbildung 7 zeigt die mittleren Blaubereiche des blauen Bereichs und die rot markierten Standardabweichungsbänder. Die schwarze Linie in der Mitte repräsentiert den 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt. ABBILDUNG 7: InvestorRT. Dieses InvestorRT-Diagramm zeigt die mittlere Bandbreite, die in blau gezeichnet ist, zusammen mit den rot markierten Standardabweichungsbändern. Die schwarze Linie in der Mitte repräsentiert den 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt. Die Standardabweichungsbänder werden angewendet, indem das gleitende Durchschnittskanal-Kennzeichen zu dem Diagramm mit den in 8 angegebenen Vorgaben hinzugefügt wird. ABBILDUNG 8: InvestorRT. Die Standardabweichungsbänder werden auf dem InvestorRT-Diagramm in Abbildung 7 durch Hinzufügen des gleitenden Durchschnittskanalkanals zu dem Diagramm mit den hier angegebenen Vorgaben erzeugt. Die durchschnittliche Reichweite Bands erfordern die Schaffung von zwei InvestorRT benutzerdefinierte Indikatoren und fügen Sie dann jedes Diagramm. Wählen Sie im Menü Setup: Custom Indicators. Geben Sie die folgende Syntax für das erste benutzerdefinierte Kennzeichen an: Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Speichern. Es wird dann fragen Sie für Ihre gleitenden Durchschnitt und echten Bereich Vorlieben. Beide sollten mit einer 20-fachen einfachen Glättung eingerichtet werden. Geben Sie das benutzerdefinierte Kennzeichen den Namen TRHIBAND ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang, diesmal mit der Syntax: Speichern Sie dieses benutzerdefinierte Kennzeichen mit dem Namen TRLOBAND. Gehen Sie nun zu Ihrem Diagramm zurück, klicken Sie auf die Schaltfläche Add Technical Indicator in der Symbolleiste des Diagramms und wählen Sie den Custom Indikator TRHIBAND. Wählen Sie eine Farbe und klicken Sie auf Anwenden, und wählen Sie dann TRLOBAND aus, und klicken Sie auf OK. Ihre beiden TR-Bänder können sich in einer separaten Fensterscheibe befinden. Ziehen Sie sie einfach in den gleichen Bereich wie Ihre Preisleisten. Doppelklicken Sie in den vertikalen Scan und stellen Sie sicher, dass Mehrere Skalen verwenden deaktiviert ist. --Chad Payne, Linn Software, Inc. 800 546-6842, saleslinnsoft linnsoft GO BACK Wealth-Lab Sie die Wealth-Lab-Webseite verwenden können, und die Begleiter Wealth-Lab Desktop-Produkt auf Volatilitätsbänder untersuchen anhand von Standardabweichung und Average True Range ausführlicher. Wealth-Lab bietet eine leistungsfähige Skriptsprache, WealthScript, die Ihnen sehr feine Kontrolle über Handelssystemregeln sowie kosmetische Diagrammmanipulation gibt. Das folgende Skript zeichnet sowohl die Standardabweichung als auch die durchschnittlichen echten Bereichsbänder auf demselben Diagramm (Fig. 9). Außerdem wird ein neuer Chart-Bereich erstellt, in dem die Gesamtzahl der Preise, die außerhalb der beiden Arten von Bands geschlossen wurden, angezeigt wird. Fig. 9: WEALTH-LAB. Diese Tabelle zeigt sowohl die Standardabweichung als auch die durchschnittlichen echten Bereichsbänder auf demselben Diagramm. Außerdem wird ein neuer Chartbereich erstellt, der die Gesamtzahl der Preise anzeigt, die außerhalb der beiden Arten von Bands geschlossen wurden. --Dion Kurczek, Wealth-Lab 773 883-9047, dionkkix. netcom wealth-lab ZURÜCK Wealth-Lab Christian Friess Methode der Berechnung eines elastischen Volumen-gewichteten gleitenden Durchschnitt erfordert, dass Sie die Anzahl der Aktien im Float für die Sicherheit kennen Dass Sie Charting. Diese Informationen sind nicht von vielen Verkäufern der historischen Daten verfügbar, aber Sie können den gegenwärtigen Hin - und Herbewegung irgendeines US-Vorrates von der YahooFinance Web site (finance. yahoo) erhalten. Geben Sie einfach das Aktiensymbol ein und klicken Sie auf den Link Profil. Scrollen Sie nach unten zu den Share Related Items, um den aktuellen aktuellen Float zu finden. Sobald Sie den Schwimmer kennen, können Sie es verwenden, um Friess eVWMA-Indikator zu berechnen. Im folgenden Skript verwenden wir den aktuellen Float für den Bestand POWI. Ersetzen Sie diese mit dem Schwimmer der Aktie, dass youre Charting, bevor Sie das Skript. --Dion Kurczek, Reichtum-Lab 773 883-9047, dionkkix. netcom Reichtum-lab GO BACK TechniFilter Plus ist hier die TechniFilter Plus-Formel für die eVWMA Formel von Christian Fries in seinem Artikel in dieser Ausgabe besprochen, elastisch Moving Averages. Formel für die elastische Volumen Weighted Moving Average Besuchen Sie RTRs Website, um diese Formel sowie Programm-Updates herunterzuladen. --Clay Burch, Rtr Software 919 510-0608, rtrsoftaol rtrsoftware GO BACK TechniFilter Plus sind hier TechniFilter Plus-Formeln für beide Average True Range (ATR) Bands und Standardabweichung Bands diskutiert von Gordon Gustafson in seinem Artikel in dieser Ausgabe, die Volatilität Maß Beide Formeln wurden mit Hilfe von TechniFilter Plus-Diagrammrichtlinien erstellt, um alle drei Zeilen zu zeichnen. Besuchen Sie die Website von Rtrs, um diese Formel sowie Programmaktualisierungen herunterzuladen. --Clay Burch, Rtr Software 919 510-0608, rtrsoftaol rtrsoftware GO BACK WaveWie Markt Tabellenkalkulations Die folgenden WaveWie Formeln zeigen Gordon Gustafsons Vergleich der Standardabweichung und Average True Range wie in Welche Volatilität Maß in dieser Ausgabe beschrieben. Obwohl zwei Standardabweichungen vom Mittelwert (oder Durchschnitt) 95,45 einer normalverteilten Population umfassen, verwendet Gustafsons einen exponentiellen Durchschnitt, da die Basis interessante Ergebnisse liefert. --Peter Di Girolamo, Jerome Technologie 908 369-7503, jtiwareaol members. aoljtiware GO BACK WaveWie Markt Tabellenkalkulations Die folgenden WaveWie Formeln zeigen die elastische volumengewichteten Durchschnitt bewegen (eVWMA), wie von Christian Fries in Elastic Moving Averages beschrieben. Beachten Sie die Formel Float (Spalte H) erfordert die Fragen Aktien schwimmenden wie im Artikel beschrieben. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, jtiwareaol members. aoljtiware GEHE ZURÜCK Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2001, Technische Analyse, Inc. Zurück zu Juni 2001 Inhalt